« Je suis gagnant » est une affirmation. Ce module te donne les outils pour la tester.
Le test sur le ROI
Hypothèse nulle : ton vrai ROI est nul (ou égal à −marge). Avec paris en mise fixe, un ROI moyen et un écart-type par pari :
Si , le résultat est significatif au seuil de 5 %.
Le piège des tests multiples
Si tu testes 20 stratégies (ligues, marchés, filtres), en moyenne l'une d'entre elles paraîtra significative à 5 % par pur hasard. C'est le p-hacking.
- Applique une correction (par exemple Bonferroni : divise le seuil par le nombre de tests).
- Valide toute stratégie trouvée sur des données nouvelles avant d'y mettre de l'argent.
Le risque de ruine
La probabilité de perdre une part donnée de ta bankroll dépend de ton avantage, de ta variance et de ta taille de mise. Pour une stratégie de Kelly (fraction du Kelly), une approximation classique est :
| Stratégie | P(perdre 50 % à un moment) | P(perdre 80 %) |
|---|---|---|
| Kelly plein ( = 1) | 50 % | 20 % |
| ½ Kelly | 12,5 % | 0,8 % |
| ¼ Kelly | 0,8 % | ≈ 0 % |
(Ces chiffres supposent que ta probabilité estimée est exacte. Avec des erreurs d'estimation, la réalité est pire.)
La distribution du drawdown maximal
Plutôt qu'une formule, la méthode la plus fiable est la simulation Monte Carlo :
- Prends ton historique réel de paris (cotes, probabilités estimées, mises).
- Rejoue-le des milliers de fois en tirant les résultats au hasard selon tes probabilités (ou rééchantillonne ton historique : bootstrap).
- Observe la distribution du drawdown maximal : la médiane, le 95e percentile.
Si le 95e percentile du drawdown dépasse ce que tu peux supporter, réduis tes mises.
Outil interactif
Bankroll
Stratégie
Outil pédagogique. Les résultats sont des estimations théoriques, pas des conseils de pari.